CVA & xVA Challenge | RiskMathics

Temario

Qué vas a dominar.

Gestionar y gobernar CVA/xVA como reto operativo de la banca moderna: cálculo ilustrativo, control, cobertura, reporting y alineación entre front office, riesgo, finanzas, tesorería y colateral.

Contenidos

01Counterparty Credit Risk (CCR) y exposición: EPE, PFE, Wrong-Way Risk.
02La familia xVA: CVA, DVA, FVA, MVA, KVA · qué mide cada una.
03Cálculo ilustrativo: CVA unilateral y bilateral (CVA/DVA).
04ISDA/CSA, Initial y Variation Margin (IM/VM), netting y colateral.
05Cobertura de CVA y su P&L; volatilidad del cargo.
06SA-CVA (marco de Basilea) y capital por CVA.
07Gobierno xVA: alineación front–riesgo–finanzas–tesorería; límites y reporting.

Capstone del módulo

“xVA Desk Governance”

modelo de gobierno de un xVA desk (RACI) + resolución de un conflicto front-office vs riesgo sobre un trade. Dinámica paso a paso: 1) (Organizacional) Equipos rotados; roles de front, riesgo, tesorería y finanzas. 2) (Técnico) Calculan el CVA ilustrativo de un portafolio de derivados. 3) (Integración) Definen quién decide qué (RACI) y los límites de contraparte. 4) (Defensa) Dramatizan el conflicto sobre un trade caro en CVA y lo resuelven ante “CRO”.

¿Para quién?

Riesgo de Contraparte (CCR) y xVA desk.
Tesorería, funding y gestión de colateral (CSA).
Finanzas y control de producto.
CROs que arbitran el trade-off pricing–riesgo–capital.
Reguladores de contraparte y capital.

Por qué importaxVA es donde convergen contraparte, funding, capital y colateral; malgobernarlo costó cientos de millones en 2008. El CRO debe entender el trade-off entre pricing, riesgo y capital, y cómo se reparten las decisiones entre front, riesgo, finanzas y tesorería.

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